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# ZT 日内做 T 策略
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启用时在账户 YAML 中设置：
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```yaml
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strategy: zt
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signal_allow: ["dcm"]
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zt_sell_ratio: 0.5
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zt_buy_fall_pct: 1.0
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zt_max_price: 200
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```
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- 仅 `dcm` 信号可建立底仓；建仓使用反弹确认，跳过价格高于 `zt_max_price` 的股票。
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- 对 dcm 底仓，盈利网格出现回撤时卖出 `zt_sell_ratio` 对应的可用整手；不卖出超过记录底仓的数量。
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- 每笔卖出成交直接累计做 T 数量；活动委托结束后，价格较卖出均价回落 `zt_buy_fall_pct`，并经反弹确认，买回实际卖出数量。
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- 每只股票每日只做一轮；14:50 后不再开新卖单，已卖未买的仓位强制按市价买回，避免隔夜净减仓。
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- 仅支持标准 A 股的先卖后买，不把当日新买入股票作为可卖库存。
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## SQLite 状态存储
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`libs/orderbook.py` 使用标准库 `sqlite3`，数据库路径为
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`{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_state.db`，每个账户/策略独立存储，由一个策略实例串行更新。
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启动时仅创建当前表结构和索引，不执行数据迁移或旧 JSON 导入。
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`OrderBook` 初始化后调用 `load()`，填充 `positions`（按代码）、`deals`（按系统订单号）
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和 `deals_sys_ids`（系统订单号集合）。`sync_deals(list[DealItem])` 根据该集合过滤已保存及
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同批重复成交，再以单个事务批量插入，提交成功后刷新缓存；不修改持仓。
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`sys_order_id` 对应 API 的 `m_strOrderSysID`，`local_order_id` 从 `m_strRemark` 的首段提取。
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| 表 | 字段与用途 | 索引 |
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| `positions` | 自增 `id`、股票代码 `code`、底仓订单/数量/成本 `base_order_id/base_qty/base_cost`、补仓订单/次数/数量/成本 `added_order_id/added_num/added_qty/added_cost`、状态 `status` | `code` 唯一索引；`base_order_id`；`added_order_id` |
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| `deals` | `id`、系统/本地订单号、证券信息、方向、API 状态、剩余/成交数量、委托日期时间、备注、委托价格及成交均价/金额，字段映射见下表 | `id` 主键；`sys_order_id` 唯一；`local_order_id`；`(code, insert_date)`；`(insert_date, insert_time)` |
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SDK 的 `DealItem` 与成交表业务字段一致：
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| API 字段 | SDK / SQLite 字段 |
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| `m_strOrderSysID` | `sys_order_id` |
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| `m_strInstrumentID`、`m_strExchangeID` | `instrument_id`、`exchange_id`，组合生成 `code` |
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| `m_strInstrumentName` | `name` |
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| `m_nOffsetFlag` | `offset_flag`，解析生成买卖方向 `side` |
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| `m_nOrderStatus` | `status` |
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| `m_nVolumeTotal`、`m_nVolumeTraded` | `remaining_volume`、`traded_volume` |
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| `m_nOrderTime` | `order_time` |
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| `m_strInsertDate`、`m_strInsertTime` | `insert_date`、`insert_time` |
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| `m_strRemark` | `remark`，提取 `local_order_id` |
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| `m_dPrice`、`m_dTradePrice`、`m_dTradeAmount` | `price`、`trade_price`、`trade_amount` |
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API 返回已成交数据，每个系统订单号仅入库一次；`status` 保存 API 原值，不增加确认流程。
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成交金额缺失时仅使用成交均价乘成交数量补足，不使用委托价格。
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买卖方向使用 `side`，ZT 通过本地委托号前缀区分底仓买入与做 T 买回。
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ZT 根据实际成交数量及金额更新持仓，日期取 API 提供的 `insert_date`，入库时规范为 `YYYY-MM-DD`。
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首次接管持仓仅写持仓表。活动委托和重复下单检查由 `libs/order.py` 的委托簿负责。
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持仓快照与新增成交在同一事务内保存，历史成交只追加；写入失败回滚数据库并恢复内存状态。
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持仓更新按 `code` 保留原有自增 ID。ZT 将轮次状态写入 `status`，卖出、买回数量及均价、
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轮次日期在重启时从 `deals` 重建；补仓字段预留，ZT 买回不计为补仓。
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