big-qmt/docs/zt.md

ZT 日内做 T 策略

启用时在账户 YAML 中设置：

strategy: zt
signal_allow: ["dcm"]
zt_sell_ratio: 0.5
zt_buy_fall_pct: 1.0
zt_max_price: 200

• 仅 dcm 信号可建立底仓；建仓使用反弹确认，跳过价格高于 zt_max_price 的股票。
• 对 dcm 底仓，盈利网格出现回撤时卖出 zt_sell_ratio 对应的可用整手；不卖出超过记录底仓的数量。
• 每笔卖出成交直接累计做 T 数量；活动委托结束后，价格较卖出均价回落 zt_buy_fall_pct，并经反弹确认，买回实际卖出数量。
• 每只股票每日只做一轮；14:50 后不再开新卖单，已卖未买的仓位强制按市价买回，避免隔夜净减仓。
• 仅支持标准 A 股的先卖后买，不把当日新买入股票作为可卖库存。

SQLite 状态存储

libs/orderbook.py 使用标准库 sqlite3，数据库路径为 {qmt_data_dir}/zt_{account_id}_state.db，每个账户/策略独立存储，由一个策略实例串行更新。 启动时仅创建当前表结构和索引，不执行数据迁移或旧 JSON 导入。

OrderBook 初始化后调用 load()，填充 positions（按代码）、deals（按系统订单号） 和 deals_sys_ids（系统订单号集合）。sync_deals(list[DealItem]) 根据该集合过滤已保存及 同批重复成交，再以单个事务批量插入，提交成功后刷新缓存；不修改持仓。 sys_order_id 对应 API 的 m_strOrderSysID，local_order_id 从 m_strRemark 的首段提取。

表	字段与用途	索引
positions	自增 id、股票代码 code、底仓订单/数量/成本 base_order_id/base_qty/base_cost、补仓订单/次数/数量/成本 added_order_id/added_num/added_qty/added_cost、状态 status	code 唯一索引；base_order_id；added_order_id
deals	id、系统/本地订单号、证券信息、方向、API 状态、剩余/成交数量、委托日期时间、备注、委托价格及成交均价/金额，字段映射见下表	id 主键；sys_order_id 唯一；local_order_id；(code, insert_date)；(insert_date, insert_time)

SDK 的 DealItem 与成交表业务字段一致：

API 字段	SDK / SQLite 字段
m_strOrderSysID	sys_order_id
m_strInstrumentID、m_strExchangeID	instrument_id、exchange_id，组合生成 code
m_strInstrumentName	name
m_nOffsetFlag	offset_flag，解析生成买卖方向 side
m_nOrderStatus	status
m_nVolumeTotal、m_nVolumeTraded	remaining_volume、traded_volume
m_nOrderTime	order_time
m_strInsertDate、m_strInsertTime	insert_date、insert_time
m_strRemark	remark，提取 local_order_id
m_dPrice、m_dTradePrice、m_dTradeAmount	price、trade_price、trade_amount

API 返回已成交数据，每个系统订单号仅入库一次；status 保存 API 原值，不增加确认流程。 成交金额缺失时仅使用成交均价乘成交数量补足，不使用委托价格。 买卖方向使用 side，ZT 通过本地委托号前缀区分底仓买入与做 T 买回。 ZT 根据实际成交数量及金额更新持仓，日期取 API 提供的 insert_date，入库时规范为 YYYY-MM-DD。 首次接管持仓仅写持仓表。活动委托和重复下单检查由 libs/order.py 的委托簿负责。 持仓快照与新增成交在同一事务内保存，历史成交只追加；写入失败回滚数据库并恢复内存状态。 持仓更新按 code 保留原有自增 ID。ZT 将轮次状态写入 status，卖出、买回数量及均价、 轮次日期在重启时从 deals 重建；补仓字段预留，ZT 买回不计为补仓。