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# ZT 日内做 T 策略
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启用时在账户 YAML 中设置：
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```yaml
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strategy: zt
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signal_allow: ["dcm"]
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zt_sell_ratio: 0.5
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zt_buy_fall_pct: 1.0
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zt_max_price: 200
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```
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- 仅 `dcm` 信号可建立底仓；建仓使用反弹确认，跳过价格高于 `zt_max_price` 的股票。
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- 对 dcm 底仓，盈利网格出现回撤时卖出 `zt_sell_ratio` 对应的可用整手；不卖出超过记录底仓的数量。
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- 每笔卖出成交直接累计做 T 数量；活动委托结束后，价格较卖出均价回落 `zt_buy_fall_pct`，并经反弹确认，买回实际卖出数量。
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- 每只股票每日只做一轮；14:50 后不再开新卖单，已卖未买的仓位强制按市价买回，避免隔夜净减仓。
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- 仅支持标准 A 股的先卖后买，不把当日新买入股票作为可卖库存。
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## SQLite 状态存储
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`libs/orderbook.py` 使用标准库 `sqlite3`，数据库路径为
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`{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_state.db`，每个账户/策略由单个实例串行更新。
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启动时仅创建当前表结构和索引，不执行迁移或旧 JSON 导入。
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两表使用 SDK 同名字段；另有自增主键 `id`，成交表增加从 `remark` 提取的 `order_local_id`：
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| 表 | 数据模型 | 索引 |
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| `positions` | `PositionItem`：`stock_code`、`stock_name`、`direction`、`volume`、`open_price`、`open_cost`、`float_profit`、`market_value`、`stock_holder`、`frozen_volume`、`can_use_volume`、`on_road_volume`、`yesterday_volume`、`last_price`、`profit_rate`、`future_trade_type`、`expire_date` | `stock_code` 唯一索引 |
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| `deals` | `DealItem`：`stock_code`、`order_sys_id`、`ref`、`order_ref`、`direction`、`offset_flag`、`price`、`volume`、`trade_amount`、`trade_date`、`trade_time`、`remark`、`close_profit`，以及 `order_local_id` | `order_sys_id` 唯一索引；`order_local_id`；`stock_code`；`trade_date` |
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`load()` 只更新 `positions`、`deals`、`deals_sys_ids` 缓存，无返回值。
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`sync_positions(list[PositionItem])` 保存完整持仓快照，同一证券更新时保留自增 ID。
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`sync_deals(list[DealItem])` 按系统订单号去重后批量写入；同批重复记录仅写一次。
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`order_local_id` 取 `DealItem.local_order_id`（`remark` 首段），为空时拒绝写入。
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成交日期规范为 `YYYY-MM-DD`，金额缺失时用成交价格乘数量补足。
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ZT 使用 `volume/open_price` 保存底仓数量与成本，做 T 轮次从成交历史恢复，
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不再使用持仓表的旧状态、底仓订单或补仓字段。买卖方向由 `offset_flag` 计算，
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本地订单号从 `remark` 提取。持仓与新增成交在同一事务提交，失败时回滚并恢复内存。
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