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# IPO 策略审计
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日期：2026-09-05。范围：当前 `py-client/strategy/ipo`，以及直接相关的 SDK、文件锁、调度入口和 `api/qmt_rest_new.py`。仅审计，不修改策略、不调用真实交易接口。
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## 结论与分级
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本次发现 **P0：0 项，P1：2 项，P2：3 项**。只列当前问题，不沿用历史报告的已修复项。
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- P0：需立即处理的全面故障或迫切严重风险。本次未确认此类问题。
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- P1：会影响申购防重或漏申购，建议实盘前优先处理。
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- P2：特定部署或异常数据条件下影响可靠性，安排修复。
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## P1-1：提交结果不确定时没有防重记录，下一次任务可能再次申购
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- 位置：`py-client/strategy/ipo/boot.py:47`、`:51`、`:59`；`py-client/libs/lockfile.py:9`。
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- 证据：先检查文件，再调用 `passorder()`，仅在正常返回后写锁；没有提交前记录、本地订单号或券商订单查询。异常只记录后继续。
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- 触发：券商已收到申购，但响应超时或无法解码；或者提交后进程退出、写锁失败。下次 14:00 调度或重启后的任务仍看不到标记。
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- 影响：再次发出申购请求；是否拒绝重复申购由柜台决定，不能认为必然重复成交。
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- 验证：模拟“已提交但响应超时”，连续执行两次，提交调用为 2 次，锁记录为 0。
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- 建议：以账户、证券和申购批次生成稳定标识，提交前记录待确认；结果不确定时先查券商委托，不直接重发。SDK 对下单 POST 本身没有自动重试，但不能解决跨任务重发。
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## P1-2：接口正常返回即永久锁定，没有申购结果核对
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- 位置：`boot.py:51` 至 `:66`；`api/qmt_rest_new.py:237` 起的 `PassorderHandler`。
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- 证据：策略不检查返回内容，正常返回就写入 `LOCK`。服务端在底层 `passorder()` 没有抛异常时返回 `status=success`，这不是后续券商成交或有效申购状态。任务不查委托、拒单或可申购额度变化。
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- 触发：请求返回正常，但后续发生柜台拒单、数量不符合要求等；或者响应内容未能证明有效申购。
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- 影响：标记一直存在，后续任务直接跳过，无法补救当天漏申购。
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- 验证：模拟正常响应后第二次执行，提交次数仍为 1；即便后续申购失败，现有流程也无状态入口解除锁。
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- 建议：区分“待确认”与“申购确认成功”；对明确拒绝可恢复尝试，对结果未知继续保留待确认。仅检查 HTTP 成功或服务端 success 字段不足以替代券商对账。
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## P2-1：锁键没有账户隔离，且检查和创建不是原子操作
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- 位置：`boot.py:47`；`libs/lockfile.py:9`、`:14`；`main.py` 的 `check_single_instance()` 与调度配置。
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- 证据：路径仅为 `qmt_data_dir / 股票代码.lock`，不包含账户；`is_file()` 与普通 `write_text()` 分离，也没有互斥。
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- 触发：不同账户共用同一数据目录，一个账户的标记使另一个账户跳过；多个项目副本或其他入口同时执行时，也可能都通过检查后提交。
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- 影响：跨账户漏申购，或并发重复请求。
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- 边界：主入口已有项目路径级单实例保护，调度器设置 `max_instances=1`，因此不把正常单入口运行报告为必然并发；这些保护不能覆盖不同项目路径或独立调用。
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- 建议：锁键至少包含账户与证券，明确批次生命周期；如果支持多个进程共享目录，使用原子占位并结合待确认对账。
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## P2-2：异常 IPO 响应被 SDK 静默当作无候选
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- 位置：`py-client/sdk/trade.py:47` 至 `:54`；`api/qmt_rest_new.py:278` 起的 `IpoDataHandler`。
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- 证据：`ipo_data()` 对非列表返回值直接返回空列表；服务端直接转发底层 IPO 查询结果。策略也不记录候选数量或响应结构异常。
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- 触发：接口发生结构变化、返回对象或空值，而不是约定的 `list[dict]`。
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- 影响：查询异常与正常“今天无新股”无法区分，任务表面正常结束但可能遗漏申购。
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- 建议：严格区分合法空列表与错误结构；错误结构记录或抛异常交给任务级边界，避免静默吞掉。
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## P2-3：候选字段转换不能保证代码及数值有效
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- 位置：`boot.py:38` 至 `:45`。
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- 证据：`stock=None` 被转成字符串 `"None"`；代码直接用于文件路径，没有验证是否包含路径分隔符。`float('nan') <= 0` 为假，非有限价格可越过正数检查；`int()` 会截断非整数浮点额度。
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- 影响：异常数据产生错误代码请求、非有限价格编码异常、错误数量或非预期锁路径。逐项捕获可隔离异常，但不能让错误数据变正确。
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- 建议：对代码做最小格式约束，价格要求有限正数，数量要求正整数而非静默截断。不要把 API 数据直接视为安全路径片段。
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- 边界：该风险依赖异常接口数据，不断言当前接口实际返回这些值。
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## 待确认行为（不计入问题数量）
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- 仅在 10:00、14:00 调度；14:00 后启动不补跑当天任务，短暂接口失败也没有同一时段内重试。是否需要启动补跑或有限重试取决于业务要求。
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- `trading_time()` 只检查工作日及时间段，不检查交易所节假日；不是完整交易日历。本次不恢复历史上已明确不需要的交易日校验。
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- `.BJ` 被主动跳过，仅请求 `STOCK`；视为当前范围选择，不将未参与北交所或债券申购直接判为缺陷。
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- `maxPurchaseNum` 被直接用作委托数量，没有结合账户专属可申购额度进一步计算。其究竟是发行上限还是账户可用额度，需要接口实际契约确认，本次不猜测外部业务含义。
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## 验证范围
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- 两个 IPO 源文件语法检查通过。
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- 使用提取的真实任务函数及内存模拟客户端、锁集合，验证响应超时重发和正常响应后跳过；四次模拟均执行客户端退出方法。
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- 列表逐行解析、候选级异常隔离、任务级异常捕获、客户端上下文释放均已检查。
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- 未执行真实申购、撤单、外部网络请求或交易所规则核验；未创建测试锁文件。模拟验证不代表端到端实盘验收。
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