big-qmt/docs/zt.md

ZT 日内做 T 策略

启用时在账户 YAML 中设置：

strategy: zt
signal_allow: ["dcm"]
zt_sell_ratio: 0.5
zt_buy_fall_pct: 1.0
zt_max_price: 200

• 仅 dcm 信号可建立底仓；建仓使用反弹确认，跳过价格高于 zt_max_price 的股票。
• 对 dcm 底仓，盈利网格出现回撤时卖出 zt_sell_ratio 对应的可用整手；不卖出超过记录底仓的数量。
• 每笔卖出成交直接累计做 T 数量；活动委托结束后，价格较卖出均价回落 zt_buy_fall_pct，并经反弹确认，买回实际卖出数量。
• 每只股票每日只做一轮；14:50 后不再开新卖单，已卖未买的仓位强制按市价买回，避免隔夜净减仓。
• 仅支持标准 A 股的先卖后买，不把当日新买入股票作为可卖库存。

SQLite 状态存储

libs/orderbook.py 使用标准库 sqlite3，数据库路径为 {qmt_data_dir}/zt_{account_id}_state.db，每个账户/策略由单个实例串行更新。 启动时仅创建当前表结构和索引，不执行迁移或旧 JSON 导入。

两表使用 SDK 同名字段；另有自增主键 id，成交表增加从 remark 提取的 order_local_id：

表	数据模型	索引
positions	PositionItem：stock_code、stock_name、direction、volume、open_price、open_cost、float_profit、market_value、stock_holder、frozen_volume、can_use_volume、on_road_volume、yesterday_volume、last_price、profit_rate、future_trade_type、expire_date	stock_code 唯一索引
deals	DealItem：stock_code、order_sys_id、ref、order_ref、direction、offset_flag、price、volume、trade_amount、trade_date、trade_time、remark、close_profit，以及 order_local_id	order_sys_id 唯一索引；order_local_id；stock_code；trade_date

load() 只更新 positions、deals、deals_sys_ids 缓存，无返回值。 sync_positions(list[PositionItem]) 保存完整持仓快照，同一证券更新时保留自增 ID。 sync_deals(list[DealItem]) 按系统订单号去重后批量写入；同批重复记录仅写一次。 order_local_id 取 DealItem.local_order_id（remark 首段），为空时拒绝写入。 成交日期规范为 YYYY-MM-DD，金额缺失时用成交价格乘数量补足。

ZT 使用 volume/open_price 保存底仓数量与成本，做 T 轮次从成交历史恢复， 不再使用持仓表的旧状态、底仓订单或补仓字段。买卖方向由 offset_flag 计算， 本地订单号从 remark 提取。持仓与新增成交在同一事务提交，失败时回滚并恢复内存。