feat
This commit is contained in:
83
README.md
83
README.md
@@ -1,3 +1,84 @@
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# coin
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coin quant trade
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基于 **Binance 现货 USDT** 的定时轮询量化服务：按配置多标的运行，使用 Postgres 持久化持仓状态，策略在 `internal/logic` 中实现。
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## 功能概览
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- **入口**：`cmd/main/main.go` 加载配置、初始化 DB/Redis、`go logic.Boot()` 启动策略协程，主线程跑 Gin HTTP（端口见配置 `Port`）。
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- **策略**：`logic.runBinanceSpotStrategy` 每 `pollInterval`（默认 60s）拉账户余额与批量现价，对 `SpotWatchList` 中每个交易对执行决策并写回 `spot_positions`。
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- **无 WebSocket**：全部为 REST 轮询，实现简单、对网络抖动相对不敏感，但成交与价格存在轮询间隔内的滞后。
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## 配置说明
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配置文件见 `etc/coin_<env>.yaml`（由 bsm-sdk `conf.New` 按服务名加载），与策略相关的字段包括：
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| 字段 | 含义 |
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|------|------|
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| `BinanceApiKey` / `BinanceApiSecret` | 现货 API；需在 Binance 开启**现货交易**权限 |
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| `SpotWatchList` | 标的列表；为空则跳过整个现货策略 |
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| `SpotWatchList[].Symbol` | 交易对，如 `BTCUSDT` |
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| `SpotWatchList[].OrderQty` | 每次**开仓**与**加仓**买入的**基础币数量**（按 LOT_SIZE 向下取整） |
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| `Databases` / `Cache` | 由 `impl.NewImpl` 初始化，供迁移与其它模块使用 |
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## 策略逻辑（按执行顺序）
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对配置中每个 `Symbol`，在单次轮询内大致顺序如下（详见 `spot_binance.go` 的 `processOne`）。
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### 1. 空仓（持仓市值 < `minHoldUSDT`，默认 10 USDT）
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- 重置：`DipAddsDone`、`DipLegLocked`、跟踪止盈状态、`OpenReboundLow` 等。
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- **反弹过滤**：用 `OpenReboundLow` 记录阶段低价；价格**持续创新低**时不买；现价相对该低点**反弹 ≥ `buyReboundPct`（0.39%）** 后才允许首买。
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- 按 `OrderQty` 取整后下**市价买单**（`Quantity`），更新加权成本与数量。
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### 2. 有仓
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- 若本地成本未写过（如手工划转），用当前价初始化 `AvgCostUSDT`。
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- **分档超跌加仓**（相对**当前加权均价**，每档最多一次，且需反弹与波段锁）：
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- 第 1～4 次加仓对应跌幅阈值：**5% / 15% / 30% / 50%**（`dipAddDrawdowns`）。
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- 现价 ≤ `均价 × (1 − 当前档跌幅)` 时进入该档观察；同样用 `DipReboundLow` 要求**先反弹 ≥ `buyReboundPct`** 再下单。
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- 每次加仓后 `DipLegLocked`，需现价 ≥ `均价 × (1 + dipRecoverPct)`（默认 3%）才解锁，避免同一低位反复买。
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- `DipAddsDone == 4` 后不再加仓。
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- **跟踪止盈全平**：
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- 浮盈 ≥ **`profitArmPct`（5%）** 后进入跟踪，记录阶段最高价；**不在刚达 5% 时直接卖**。
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- 现价从跟踪最高价回撤 ≥ **`trailPullbackPct`（0.5%）** 时，**市价卖出全部可用基础币**（按 LOT 取整，且名义需 ≥ `minSellNotional`）。
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### 3. 常量一览（改代码后需重新编译）
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| 常量 | 默认值 | 说明 |
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|------|--------|------|
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| `pollInterval` | 60s | 轮询周期 |
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| `minHoldUSDT` | 10 | 低于视为空仓 |
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| `buyReboundPct` | 0.39% | 开/加仓前相对阶段低点的最小反弹 |
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| `maxDipAdds` | 4 | 最大加仓次数 |
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| `dipAddDrawdowns` | 5%,15%,30%,50% | 各次加仓相对均价的跌幅门槛 |
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| `dipRecoverPct` | 3% | 加仓后解锁下一档所需相对均价的涨幅 |
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| `profitArmPct` | 5% | 开始跟踪高点的浮盈线 |
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| `trailPullbackPct` | 0.5% | 从跟踪高点回撤触发全平 |
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| `minSellNotional` | 10 USDT | 卖单名义过小则跳过 |
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## 数据表 `spot_positions`
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由 GORM 迁移（`models.SpotPosition`），按 `BaseAsset` 唯一一行，主要字段包括：均价、数量、加仓次数与锁、`TrailArmed` / `TrailPeakUSDT`、开/加仓反弹低点、`DipReboundLow` 等。策略重启后会从库加载到内存再继续。
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## 代码结构（策略相关）
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| 文件 | 职责 |
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|------|------|
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| `spot_binance.go` | 轮询入口、`processOne`、配置解析、反弹判断、分档跌幅表 |
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| `spot_binance_open.go` | 首买、分档加仓、市价买统一执行、成交更新成本 |
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| `spot_binance_close.go` | 跟踪止盈全平、`spotLotStep`、`formatQtyToLotStep` |
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| `spot_binance_account.go` | 精度、持仓加载/保存、余额解析 |
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## 运行
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```bash
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# 在正确 GOPATH / module 环境下
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go build -o coin.exe ./cmd/main
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./coin.exe
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```
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需保证配置中数据库、Binance 密钥与 `SpotWatchList` 正确；**实盘有资金风险**，请在测试网或小资金下验证后再使用。
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## 免责声明
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本仓库代码仅供学习与研究，不构成投资建议。使用本软件进行交易的一切损失由使用者自行承担。
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@@ -15,6 +15,13 @@ Cache: redis://null:Weidong2023~!@139.224.247.176:19379/1
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BinanceApiKey: ""
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||||
BinanceApiSecret: ""
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# 现货轮询标的：Symbol 为交易对，OrderQty 为每笔开仓/加仓买入的基础币数量（列表为空则不调现货策略）
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SpotWatchList:
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- Symbol: BTCUSDT
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OrderQty: 0.001
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- Symbol: ETHUSDT
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OrderQty: 0.01
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# 日志配置
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||||
Log:
|
||||
Level: 0 # 0:debug, 1:info, 2:warn, 3:error, 4:fatal
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||||
@@ -15,6 +15,12 @@ Cache: redis://null:Weidong2023~!@139.224.247.176:19379/1
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||||
BinanceApiKey: ""
|
||||
BinanceApiSecret: ""
|
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||||
SpotWatchList:
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- Symbol: BTCUSDT
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||||
OrderQty: 0.001
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||||
- Symbol: ETHUSDT
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||||
OrderQty: 0.01
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||||
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||||
# 日志配置
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||||
Log:
|
||||
Level: 0 # 0:debug, 1:info, 2:warn, 3:error, 4:fatal
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||||
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||||
@@ -15,6 +15,12 @@ Cache: redis://null:Weidong2023~!@139.224.247.176:19379/1
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||||
BinanceApiKey: ""
|
||||
BinanceApiSecret: ""
|
||||
|
||||
SpotWatchList:
|
||||
- Symbol: BTCUSDT
|
||||
OrderQty: 0.001
|
||||
- Symbol: ETHUSDT
|
||||
OrderQty: 0.01
|
||||
|
||||
# 日志配置
|
||||
Log:
|
||||
Level: 0 # 0:debug, 1:info, 2:warn, 3:error, 4:fatal
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||||
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||||
@@ -11,6 +11,12 @@ var (
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||||
Spec SrvConfig
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)
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||||
// SpotWatchItem 现货策略单标的：交易对标识 + 每笔市价买入的基础资产数量（开仓与超跌加仓相同）。
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||||
type SpotWatchItem struct {
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Symbol string `yaml:"Symbol"` // 如 BTCUSDT
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OrderQty float64 `yaml:"OrderQty"` // 每次开仓/加仓买入的基础币数量，须 > 0，会按交易所 LOT_SIZE 向下取整
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||||
}
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||||
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||||
type SrvConfig struct {
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||||
conf.Base `yaml:",inline"`
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||||
ApiPort string `yaml:"ApiPort"`
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||||
@@ -18,6 +24,8 @@ type SrvConfig struct {
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||||
Databases *conf.DBConf `yaml:"Databases"`
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||||
BinanceApiKey string `yaml:"BinanceApiKey"`
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||||
BinanceApiSecret string `yaml:"BinanceApiSecret"`
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||||
// SpotWatchList 现货轮询标的；为空则跳过现货策略
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||||
SpotWatchList []SpotWatchItem `yaml:"SpotWatchList"`
|
||||
}
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||||
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||||
func New(srvKey string) {
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||||
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@@ -1,6 +1,6 @@
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||||
package logic
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||||
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||||
// Boot 阻塞运行 Binance 现货策略（建仓、下跌加仓、上涨减仓）；由 main 中 go 调用。
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// Boot 在独立协程中运行 Binance 现货轮询策略（反弹/布林开仓、分档加仓、跟踪止盈全平）；内部为死循环不返回。
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||||
func Boot() {
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||||
runBinanceSpotStrategy()
|
||||
}
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||||
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||||
@@ -1,19 +1,17 @@
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||||
// Package logic 提供 Binance 现货策略；本文件为定时轮询（非 WebSocket）的建仓、超跌加仓与冲高减仓。
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||||
// Package logic 提供 Binance 现货策略；本组文件为定时轮询（非 WebSocket）的建仓、超跌加仓与跟踪止盈全平。
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||||
package logic
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||||
import (
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"context"
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"errors"
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"log"
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||||
"strconv"
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||||
"strings"
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||||
"sync"
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"time"
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||||
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||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/config"
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||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/impl"
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||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/models"
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||||
"github.com/adshao/go-binance/v2"
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||||
"github.com/shopspring/decimal"
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||||
)
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||||
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||||
// 以下为可调参数，改数值即可调整策略行为（改后重新编译运行）。
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@@ -21,40 +19,61 @@ const (
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// pollInterval 两次完整轮询之间的间隔（拉余额、价格、判单、写库）
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pollInterval = 60 * time.Second
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// buyQuoteUSDT 每次市价买入使用的报价资产数量（USDT）
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buyQuoteUSDT = 100.0
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// dipPct 相对成本价的下跌比例，跌破则触发加仓（若本波未锁）
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dipPct = 0.10
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||||
// profitPct 相对成本价的上涨比例，涨破则触发减仓（若本波未锁）
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||||
profitPct = 0.10
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||||
// sellFraction 上涨触发时，卖出当前可用基础资产的比例
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||||
sellFraction = 0.20
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||||
// maxDipAdds 相对当前均价最多加仓次数（不含首仓）
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||||
maxDipAdds = 4
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||||
// profitArmPct 浮盈达到该比例后进入「跟踪高点」：继续上涨不平仓，仅从高点回撤 trailPullbackPct 时全平
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||||
profitArmPct = 0.05
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||||
// trailPullbackPct 从跟踪期内最高价回撤本比例则触发市价全仓卖出
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||||
trailPullbackPct = 0.005
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||||
|
||||
// minHoldUSDT 持仓市值低于此值（USDT）视为「无仓」，会先建首笔 100U
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||||
// minHoldUSDT 持仓市值低于此值（USDT）视为「无仓」，会按配置 OrderQty 市价买基础币建首笔
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||||
minHoldUSDT = 10.0
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||||
// minSellNotional 单笔卖出名义价值下限，低于则不下单（贴近交易所 minNotional）
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||||
minSellNotional = 10.0
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|
||||
// dipRecoverPct 超跌加仓后，现价需高于「成本×(1+本值)」才解除加仓锁，避免同一低位反复买
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dipRecoverPct = 0.03
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||||
// rallyResetHighPct 冲高减仓后，现价需低于「成本×(1+本值)」才解除减仓锁，避免同一高位反复卖
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||||
rallyResetHighPct = 0.06
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||||
// buyReboundPct 开仓/加仓前须相对阶段低点反弹超过本比例才市价买入（持续创新低则不买）
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buyReboundPct = 0.0039
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)
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||||
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||||
// spotSymbol 把「账户里的资产名」和「交易对」绑在一起，避免硬编码散落各处。
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||||
// spotSymbol 单标的运行时视图：基础资产、交易对、每笔买入的基础币数量（来自配置 SpotWatchList）。
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||||
type spotSymbol struct {
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Base string // 如 BTC
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||||
Symbol string // 如 BTCUSDT
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||||
Base string
|
||||
Symbol string // 如 BTCUSDT
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OrderQty float64 // 开仓与加仓共用（枚）
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}
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||||
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||||
// watchList 策略监控的标的列表；增删币种时改此处即可。
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||||
var watchList = []spotSymbol{
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||||
{"BTC", "BTCUSDT"},
|
||||
{"ETH", "ETHUSDT"},
|
||||
{"SOL", "SOLUSDT"},
|
||||
{"XRP", "XRPUSDT"},
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||||
// spotWatchesFromConfig 从 Spec.SpotWatchList 解析有效项；Symbol 空或 OrderQty≤0 的条目会被跳过。
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||||
func spotWatchesFromConfig() []spotSymbol {
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||||
items := config.Spec.SpotWatchList
|
||||
out := make([]spotSymbol, 0, len(items))
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||||
for _, it := range items {
|
||||
sym := strings.TrimSpace(it.Symbol)
|
||||
if sym == "" || it.OrderQty <= 0 {
|
||||
continue
|
||||
}
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||||
us := strings.ToUpper(sym)
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||||
out = append(out, spotSymbol{
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||||
Base: spotBaseFromSymbol(us),
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||||
Symbol: us,
|
||||
OrderQty: it.OrderQty,
|
||||
})
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||||
}
|
||||
return out
|
||||
}
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||||
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||||
// spotBaseFromSymbol 由 USDT 现货交易对推导基础资产名（如 BTCUSDT → BTC）；非 *USDT 后缀则整体大写作为键。
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func spotBaseFromSymbol(symbolUpper string) string {
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||||
if strings.HasSuffix(symbolUpper, "USDT") && len(symbolUpper) > 4 {
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||||
return strings.TrimSuffix(symbolUpper, "USDT")
|
||||
}
|
||||
return symbolUpper
|
||||
}
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||||
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||||
// dipAddDrawdowns[k] 为已完成 k 次加仓后，下一次加仓须达到的相对当前加权均价的跌幅（第 1 次 5%、第 2 次 15%…）。
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||||
var dipAddDrawdowns = [...]float64{0.05, 0.15, 0.30, 0.50}
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||||
|
||||
var (
|
||||
portfolioMu sync.Mutex // 保护 portfolio 与数据库写入，避免并发轮询（若以后拆协程）
|
||||
portfolio = models.NewSpotPortfolioSnapshot()
|
||||
@@ -86,6 +105,10 @@ func runBinanceSpotStrategy() {
|
||||
log.Printf("logic: Binance 账户未开启现货交易权限")
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
if len(spotWatchesFromConfig()) == 0 {
|
||||
log.Printf("logic: SpotWatchList 未配置或无效，跳过现货策略")
|
||||
return
|
||||
}
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||||
log.Printf("logic: Binance 已连接，CanTrade=%v", acct.CanTrade)
|
||||
|
||||
if err := loadPortfolio(); err != nil {
|
||||
@@ -105,82 +128,20 @@ func runBinanceSpotStrategy() {
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// refreshStepSizes 从 exchangeInfo 拉取各 symbol 的 LOT_SIZE.stepSize，供卖出数量格式化。
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||||
func refreshStepSizes(ctx context.Context, client *binance.Client) error {
|
||||
syms := make([]string, 0, len(watchList))
|
||||
for _, w := range watchList {
|
||||
syms = append(syms, w.Symbol)
|
||||
}
|
||||
info, err := client.NewExchangeInfoService().Symbols(syms...).Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
for _, s := range info.Symbols {
|
||||
lot := s.LotSizeFilter()
|
||||
if lot == nil || lot.StepSize == "" {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
stepSizes[s.Symbol] = lot.StepSize
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// loadPortfolio 从 GORM 读入全表 spot_positions，填充内存 map（键为 BaseAsset）。
|
||||
func loadPortfolio() error {
|
||||
portfolioMu.Lock()
|
||||
defer portfolioMu.Unlock()
|
||||
if impl.DBService == nil {
|
||||
portfolio = models.NewSpotPortfolioSnapshot()
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
var rows []models.SpotPosition
|
||||
if err := impl.DBService.Find(&rows).Error; err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
portfolio = models.NewSpotPortfolioSnapshot()
|
||||
for i := range rows {
|
||||
p := new(models.SpotPosition)
|
||||
*p = rows[i]
|
||||
portfolio.Positions[p.BaseAsset] = p
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// savePortfolioLocked 将内存中各 SpotPosition 以 Save 写回数据库（有主键则更新，无则插入）。
|
||||
// 调用方必须已持有 portfolioMu。
|
||||
func savePortfolioLocked() error {
|
||||
if impl.DBService == nil {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
for _, st := range portfolio.Positions {
|
||||
if st == nil {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
if err := impl.DBService.Save(st).Error; err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// balanceFree 从账户余额列表里解析某资产的可用数量（Free 字段为字符串）。
|
||||
func balanceFree(balances []binance.Balance, asset string) (float64, error) {
|
||||
for _, b := range balances {
|
||||
if b.Asset == asset {
|
||||
return strconv.ParseFloat(b.Free, 64)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return 0, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// spotTick 单次轮询：拉账户 + 批量现价 → 对每个 watchList 标的执行 processOne → 持久化到库。
|
||||
// spotTick 单次轮询：拉账户 + 批量现价 → 对每个配置标的执行 processOne → 持久化到库。
|
||||
func spotTick(ctx context.Context, client *binance.Client) error {
|
||||
ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 45*time.Second)
|
||||
defer cancel()
|
||||
watch := spotWatchesFromConfig()
|
||||
if len(watch) == 0 {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
acct, err := client.NewGetAccountService().Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
symbols := make([]string, len(watchList))
|
||||
for i, w := range watchList {
|
||||
symbols := make([]string, len(watch))
|
||||
for i, w := range watch {
|
||||
symbols[i] = w.Symbol
|
||||
}
|
||||
prices, err := client.NewListPricesService().Symbols(symbols).Do(ctx)
|
||||
@@ -199,7 +160,7 @@ func spotTick(ctx context.Context, client *binance.Client) error {
|
||||
portfolioMu.Lock()
|
||||
defer portfolioMu.Unlock()
|
||||
|
||||
for _, w := range watchList {
|
||||
for _, w := range watch {
|
||||
px, ok := priceBySymbol[w.Symbol]
|
||||
if !ok {
|
||||
continue
|
||||
@@ -233,147 +194,60 @@ func processOne(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.
|
||||
st := getOrCreateState(w.Base, w.Symbol)
|
||||
positionUSDT := free * price
|
||||
|
||||
// ---------- 分支一：视为空仓，首笔市价买 100 USDT ----------
|
||||
if positionUSDT < minHoldUSDT {
|
||||
st.DipLegLocked = false
|
||||
st.RallyLegLocked = false
|
||||
usdtFree, err := balanceFree(balances, "USDT")
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
if usdtFree < buyQuoteUSDT {
|
||||
return errors.New("USDT 余额不足，无法建仓 100U")
|
||||
}
|
||||
order, err := client.NewCreateOrderService().
|
||||
Symbol(w.Symbol).
|
||||
Side(binance.SideTypeBuy).
|
||||
Type(binance.OrderTypeMarket).
|
||||
QuoteOrderQty(strconv.FormatFloat(buyQuoteUSDT, 'f', 2, 64)).
|
||||
NewOrderRespType(binance.NewOrderRespTypeFULL).
|
||||
Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
applyBuyFill(st, order)
|
||||
log.Printf("logic: %s 初始建仓约 %.2f USDT, 成交均价约 %.4f", w.Symbol, buyQuoteUSDT, st.AvgCostUSDT)
|
||||
return nil
|
||||
if positionUSDT >= minHoldUSDT {
|
||||
st.OpenReboundLow = 0
|
||||
}
|
||||
|
||||
if positionUSDT < minHoldUSDT {
|
||||
st.DipAddsDone = 0
|
||||
st.DipLegLocked = false
|
||||
st.RallyLegLocked = false
|
||||
resetSpotTrail(st)
|
||||
if !spotReboundReady(&st.OpenReboundLow, price) {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
err = trySpotInitialEntry(ctx, client, balances, w, st, price)
|
||||
if err == nil {
|
||||
st.OpenReboundLow = 0
|
||||
}
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
|
||||
// 有仓但本地从未写过成本（例如手工转入），用当前价初始化成本，便于后续比例判断
|
||||
if st.AvgCostUSDT <= 0 {
|
||||
st.AvgCostUSDT = price
|
||||
}
|
||||
st.Quantity = free
|
||||
|
||||
// ---------- 分支二：相对成本下跌 dipPct，且本波未加仓过 → 再买 100 USDT ----------
|
||||
dipLine := st.AvgCostUSDT * (1 - dipPct)
|
||||
if price <= dipLine && !st.DipLegLocked {
|
||||
usdtFree, err := balanceFree(balances, "USDT")
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
if usdtFree < buyQuoteUSDT {
|
||||
return errors.New("USDT 余额不足，无法加仓 100U")
|
||||
}
|
||||
order, err := client.NewCreateOrderService().
|
||||
Symbol(w.Symbol).
|
||||
Side(binance.SideTypeBuy).
|
||||
Type(binance.OrderTypeMarket).
|
||||
QuoteOrderQty(strconv.FormatFloat(buyQuoteUSDT, 'f', 2, 64)).
|
||||
NewOrderRespType(binance.NewOrderRespTypeFULL).
|
||||
Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
applyBuyFill(st, order)
|
||||
st.DipLegLocked = true
|
||||
log.Printf("logic: %s 下跌 %.0f%% 加仓 %.0f USDT, 新成本约 %.4f", w.Symbol, dipPct*100, buyQuoteUSDT, st.AvgCostUSDT)
|
||||
if err := trySpotDipAdd(ctx, client, balances, w, price, st); err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
// 价格明显站回成本上方后，允许下一次「超跌加仓」
|
||||
if st.DipLegLocked && price >= st.AvgCostUSDT*(1+dipRecoverPct) {
|
||||
st.DipLegLocked = false
|
||||
}
|
||||
|
||||
// ---------- 分支三：相对成本上涨 profitPct，且本波未减仓过 → 卖出 free 的 sellFraction ----------
|
||||
profitLine := st.AvgCostUSDT * (1 + profitPct)
|
||||
if price >= profitLine && !st.RallyLegLocked {
|
||||
step := stepSizes[w.Symbol]
|
||||
if step == "" {
|
||||
step = "0.00001"
|
||||
}
|
||||
qtyStr, ok, err := formatQtyForSell(free*sellFraction, step)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
if !ok || parseFloat(qtyStr)*price < minSellNotional {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
order, err := client.NewCreateOrderService().
|
||||
Symbol(w.Symbol).
|
||||
Side(binance.SideTypeSell).
|
||||
Type(binance.OrderTypeMarket).
|
||||
Quantity(qtyStr).
|
||||
NewOrderRespType(binance.NewOrderRespTypeFULL).
|
||||
Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
sold, _ := strconv.ParseFloat(order.ExecutedQuantity, 64)
|
||||
st.Quantity = free - sold
|
||||
if st.Quantity < 0 {
|
||||
st.Quantity = 0
|
||||
}
|
||||
st.RallyLegLocked = true
|
||||
log.Printf("logic: %s 上涨 %.0f%% 减持 %.0f%%, 卖出数量 %s", w.Symbol, profitPct*100, sellFraction*100, qtyStr)
|
||||
}
|
||||
// 从高位回落靠近成本后，允许下一次「冲高减仓」
|
||||
if st.RallyLegLocked && price <= st.AvgCostUSDT*(1+rallyResetHighPct) {
|
||||
st.RallyLegLocked = false
|
||||
if err := trySpotRallySell(ctx, client, w, price, st, free); err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// applyBuyFill 根据市价买单成交回报更新加权成本与数量（首笔建仓与加仓共用）。
|
||||
func applyBuyFill(st *models.SpotPosition, order *binance.CreateOrderResponse) {
|
||||
execQty, _ := strconv.ParseFloat(order.ExecutedQuantity, 64)
|
||||
quote, _ := strconv.ParseFloat(order.CummulativeQuoteQuantity, 64)
|
||||
if execQty <= 0 || quote <= 0 {
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
oldQty := st.Quantity
|
||||
oldCost := st.AvgCostUSDT
|
||||
newQty := oldQty + execQty
|
||||
if newQty <= 0 {
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
if oldQty <= 0 || oldCost <= 0 {
|
||||
st.AvgCostUSDT = quote / execQty
|
||||
} else {
|
||||
st.AvgCostUSDT = (oldQty*oldCost + quote) / newQty
|
||||
}
|
||||
st.Quantity = newQty
|
||||
// resetSpotTrail 清除跟踪止盈状态（空仓、加仓后成本变化时调用）。
|
||||
func resetSpotTrail(st *models.SpotPosition) {
|
||||
st.TrailArmed = false
|
||||
st.TrailPeakUSDT = 0
|
||||
}
|
||||
|
||||
// formatQtyForSell 将「计划卖出数量」按 stepSize 向下取整，满足 Binance LOT_SIZE；过小则返回 ok=false。
|
||||
func formatQtyForSell(qty float64, stepSize string) (string, bool, error) {
|
||||
if qty <= 0 {
|
||||
return "", false, nil
|
||||
// spotReboundReady 用 *latch 跟踪阶段低价：创新低则只下移 latch 不通过；现价相对 latch 反弹≥buyReboundPct 时返回 true。
|
||||
// *latch≤0 时锚定 latch=price 并返回 false（首根 K 不直接买）。
|
||||
func spotReboundReady(latch *float64, price float64) bool {
|
||||
if *latch <= 0 {
|
||||
*latch = price
|
||||
return false
|
||||
}
|
||||
step, err := decimal.NewFromString(stepSize)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return "", false, err
|
||||
if price < *latch {
|
||||
*latch = price
|
||||
return false
|
||||
}
|
||||
q := decimal.NewFromFloat(qty)
|
||||
n := q.Div(step).Floor()
|
||||
out := n.Mul(step)
|
||||
if out.LessThanOrEqual(decimal.Zero) {
|
||||
return "", false, nil
|
||||
}
|
||||
return out.String(), true, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
func parseFloat(s string) float64 {
|
||||
v, _ := strconv.ParseFloat(s, 64)
|
||||
return v
|
||||
return price >= *latch*(1+buyReboundPct)
|
||||
}
|
||||
|
||||
79
internal/logic/spot_binance_account.go
Normal file
79
internal/logic/spot_binance_account.go
Normal file
@@ -0,0 +1,79 @@
|
||||
package logic
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"strconv"
|
||||
|
||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/impl"
|
||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/models"
|
||||
"github.com/adshao/go-binance/v2"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// refreshStepSizes 从 exchangeInfo 拉取各 symbol 的 LOT_SIZE.stepSize，供卖出数量格式化。
|
||||
func refreshStepSizes(ctx context.Context, client *binance.Client) error {
|
||||
watch := spotWatchesFromConfig()
|
||||
syms := make([]string, 0, len(watch))
|
||||
for _, w := range watch {
|
||||
syms = append(syms, w.Symbol)
|
||||
}
|
||||
info, err := client.NewExchangeInfoService().Symbols(syms...).Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
for _, s := range info.Symbols {
|
||||
lot := s.LotSizeFilter()
|
||||
if lot == nil || lot.StepSize == "" {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
stepSizes[s.Symbol] = lot.StepSize
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// loadPortfolio 从 GORM 读入全表 spot_positions，填充内存 map（键为 BaseAsset）。
|
||||
func loadPortfolio() error {
|
||||
portfolioMu.Lock()
|
||||
defer portfolioMu.Unlock()
|
||||
if impl.DBService == nil {
|
||||
portfolio = models.NewSpotPortfolioSnapshot()
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
var rows []models.SpotPosition
|
||||
if err := impl.DBService.Find(&rows).Error; err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
portfolio = models.NewSpotPortfolioSnapshot()
|
||||
for i := range rows {
|
||||
p := new(models.SpotPosition)
|
||||
*p = rows[i]
|
||||
portfolio.Positions[p.BaseAsset] = p
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// savePortfolioLocked 将内存中各 SpotPosition 以 Save 写回数据库（有主键则更新，无则插入）。
|
||||
// 调用方必须已持有 portfolioMu。
|
||||
func savePortfolioLocked() error {
|
||||
if impl.DBService == nil {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
for _, st := range portfolio.Positions {
|
||||
if st == nil {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
if err := impl.DBService.Save(st).Error; err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// balanceFree 从账户余额列表里解析某资产的可用数量（Free 字段为字符串）。
|
||||
func balanceFree(balances []binance.Balance, asset string) (float64, error) {
|
||||
for _, b := range balances {
|
||||
if b.Asset == asset {
|
||||
return strconv.ParseFloat(b.Free, 64)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
return 0, nil
|
||||
}
|
||||
95
internal/logic/spot_binance_close.go
Normal file
95
internal/logic/spot_binance_close.go
Normal file
@@ -0,0 +1,95 @@
|
||||
package logic
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"log"
|
||||
"strconv"
|
||||
|
||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/models"
|
||||
"github.com/adshao/go-binance/v2"
|
||||
"github.com/shopspring/decimal"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// trySpotRallySell 跟踪止盈：浮盈≥profitArmPct 后记录阶段最高价，不在该涨幅直接平仓；
|
||||
// 仅当现价从本轮高点回撤≥trailPullbackPct 时市价卖出全部可用基础资产。
|
||||
func trySpotRallySell(ctx context.Context, client *binance.Client, w spotSymbol, price float64, st *models.SpotPosition, free float64) error {
|
||||
cost := st.AvgCostUSDT
|
||||
if cost <= 0 {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
armLine := cost * (1 + profitArmPct)
|
||||
|
||||
if !st.TrailArmed {
|
||||
if price >= armLine {
|
||||
st.TrailArmed = true
|
||||
st.TrailPeakUSDT = price
|
||||
}
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
if price > st.TrailPeakUSDT {
|
||||
st.TrailPeakUSDT = price
|
||||
}
|
||||
sellLine := st.TrailPeakUSDT * (1 - trailPullbackPct)
|
||||
if price >= sellLine {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
qtyStr, ok, err := formatQtyToLotStep(free, spotLotStep(w.Symbol))
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
if !ok || parseFloat(qtyStr)*price < minSellNotional {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
order, err := client.NewCreateOrderService().
|
||||
Symbol(w.Symbol).
|
||||
Side(binance.SideTypeSell).
|
||||
Type(binance.OrderTypeMarket).
|
||||
Quantity(qtyStr).
|
||||
NewOrderRespType(binance.NewOrderRespTypeFULL).
|
||||
Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
sold, _ := strconv.ParseFloat(order.ExecutedQuantity, 64)
|
||||
st.Quantity = free - sold
|
||||
if st.Quantity < 0 {
|
||||
st.Quantity = 0
|
||||
}
|
||||
peak := st.TrailPeakUSDT
|
||||
resetSpotTrail(st)
|
||||
log.Printf("logic: %s 从跟踪高点 %.6f 回撤≥%.1f%% 全平, 卖出数量 %s", w.Symbol, peak, trailPullbackPct*100, qtyStr)
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// spotLotStep 返回交易对 LOT_SIZE 步长；未加载 exchangeInfo 时用保守默认。
|
||||
func spotLotStep(symbol string) string {
|
||||
if s := stepSizes[symbol]; s != "" {
|
||||
return s
|
||||
}
|
||||
return "0.00001"
|
||||
}
|
||||
|
||||
// formatQtyToLotStep 将数量按 stepSize 向下取整，满足 Binance LOT_SIZE（买卖共用）；过小则返回 ok=false。
|
||||
func formatQtyToLotStep(qty float64, stepSize string) (string, bool, error) {
|
||||
if qty <= 0 {
|
||||
return "", false, nil
|
||||
}
|
||||
step, err := decimal.NewFromString(stepSize)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return "", false, err
|
||||
}
|
||||
q := decimal.NewFromFloat(qty)
|
||||
n := q.Div(step).Floor()
|
||||
out := n.Mul(step)
|
||||
if out.LessThanOrEqual(decimal.Zero) {
|
||||
return "", false, nil
|
||||
}
|
||||
return out.String(), true, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
func parseFloat(s string) float64 {
|
||||
v, _ := strconv.ParseFloat(s, 64)
|
||||
return v
|
||||
}
|
||||
121
internal/logic/spot_binance_open.go
Normal file
121
internal/logic/spot_binance_open.go
Normal file
@@ -0,0 +1,121 @@
|
||||
package logic
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"fmt"
|
||||
"log"
|
||||
"strconv"
|
||||
|
||||
"git.apinb.com/quant/coin/internal/models"
|
||||
"github.com/adshao/go-binance/v2"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// trySpotInitialEntry 视为空仓时按配置 OrderQty（基础币）市价买入，数量按 LOT_SIZE 向下取整。
|
||||
func trySpotInitialEntry(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.Balance, w spotSymbol, st *models.SpotPosition, price float64) error {
|
||||
want := w.OrderQty
|
||||
order, qtyStr, err := executeSpotMarketBuy(ctx, client, balances, w, price)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
applyBuyFill(st, order)
|
||||
log.Printf("logic: %s 反弹≥%.2f%% 后初始建仓数量 %s (配置 %.8f), 成交均价约 %.4f", w.Symbol, buyReboundPct*100, qtyStr, want, st.AvgCostUSDT)
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// trySpotDipAdd 相对当前均价达到第 (DipAddsDone+1) 档跌幅（5%/15%/30%/50%）且未锁波段时，先等反弹 buyReboundPct 再按 OrderQty 买入；最多加仓 maxDipAdds 次。
|
||||
func trySpotDipAdd(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.Balance, w spotSymbol, price float64, st *models.SpotPosition) error {
|
||||
if st.DipAddsDone >= maxDipAdds {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
cost := st.AvgCostUSDT
|
||||
if cost <= 0 {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
draw := dipAddDrawdowns[st.DipAddsDone]
|
||||
dipLine := cost * (1 - draw)
|
||||
if price > dipLine {
|
||||
st.DipReboundLow = 0
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
if st.DipLegLocked {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
if !spotReboundReady(&st.DipReboundLow, price) {
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
want := w.OrderQty
|
||||
order, qtyStr, err := executeSpotMarketBuy(ctx, client, balances, w, price)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return err
|
||||
}
|
||||
applyBuyFill(st, order)
|
||||
st.DipAddsDone++
|
||||
st.DipLegLocked = true
|
||||
st.DipReboundLow = 0
|
||||
resetSpotTrail(st)
|
||||
log.Printf("logic: %s 第 %d 次超跌(跌幅%.0f%%)反弹≥%.2f%% 后加仓数量 %s (配置 %.8f), 新成本约 %.4f", w.Symbol, st.DipAddsDone, draw*100, buyReboundPct*100, qtyStr, want, st.AvgCostUSDT)
|
||||
return nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// executeSpotMarketBuy 校验 USDT 后下市价买单（FULL），返回成交回报与已取整数量字符串。
|
||||
func executeSpotMarketBuy(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.Balance, w spotSymbol, price float64) (*binance.CreateOrderResponse, string, error) {
|
||||
qtyStr, _, err := spotBuyQtyString(w)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, "", err
|
||||
}
|
||||
usdtFree, err := balanceFree(balances, "USDT")
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, "", err
|
||||
}
|
||||
est := parseFloat(qtyStr) * price
|
||||
if usdtFree < est {
|
||||
return nil, "", fmt.Errorf("USDT 余额不足，约需 %.2f USDT（数量 %s × 价 %.6f）", est, qtyStr, price)
|
||||
}
|
||||
order, err := client.NewCreateOrderService().
|
||||
Symbol(w.Symbol).
|
||||
Side(binance.SideTypeBuy).
|
||||
Type(binance.OrderTypeMarket).
|
||||
Quantity(qtyStr).
|
||||
NewOrderRespType(binance.NewOrderRespTypeFULL).
|
||||
Do(ctx)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return nil, "", err
|
||||
}
|
||||
return order, qtyStr, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// spotBuyQtyString 将配置的 OrderQty 按交易对 LOT_SIZE 向下取整为下单字符串；want 为配置原值。
|
||||
func spotBuyQtyString(w spotSymbol) (qtyStr string, want float64, err error) {
|
||||
want = w.OrderQty
|
||||
step := spotLotStep(w.Symbol)
|
||||
ok := false
|
||||
qtyStr, ok, err = formatQtyToLotStep(want, step)
|
||||
if err != nil {
|
||||
return "", want, err
|
||||
}
|
||||
if !ok {
|
||||
return "", want, fmt.Errorf("%s: OrderQty=%g 按 LOT_SIZE(%s) 取整后为 0，请调大数量或检查交易对", w.Symbol, want, step)
|
||||
}
|
||||
return qtyStr, want, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// applyBuyFill 根据市价买单成交回报更新加权成本与数量（首笔建仓与加仓共用）。
|
||||
func applyBuyFill(st *models.SpotPosition, order *binance.CreateOrderResponse) {
|
||||
execQty, _ := strconv.ParseFloat(order.ExecutedQuantity, 64)
|
||||
quote, _ := strconv.ParseFloat(order.CummulativeQuoteQuantity, 64)
|
||||
if execQty <= 0 || quote <= 0 {
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
oldQty := st.Quantity
|
||||
oldCost := st.AvgCostUSDT
|
||||
newQty := oldQty + execQty
|
||||
if newQty <= 0 {
|
||||
return
|
||||
}
|
||||
if oldQty <= 0 || oldCost <= 0 {
|
||||
st.AvgCostUSDT = quote / execQty
|
||||
} else {
|
||||
st.AvgCostUSDT = (oldQty*oldCost + quote) / newQty
|
||||
}
|
||||
st.Quantity = newQty
|
||||
}
|
||||
@@ -7,7 +7,7 @@ import (
|
||||
"git.apinb.com/bsm-sdk/core/database"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// SpotPosition 现货策略在库中的一行：按 BaseAsset 唯一，对应 watchList 里每个基础资产。
|
||||
// SpotPosition 现货策略在库中的一行：按 BaseAsset 唯一，对应配置 SpotWatchList 里每个基础资产。
|
||||
type SpotPosition struct {
|
||||
ID uint `gorm:"primarykey"`
|
||||
CreatedAt time.Time
|
||||
@@ -21,10 +21,20 @@ type SpotPosition struct {
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||||
AvgCostUSDT float64 `gorm:"column:avg_cost_usdt;not null;default:0"`
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// Quantity 策略侧同步的持仓数量（枚）
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Quantity float64 `gorm:"not null;default:0"`
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// DipAddsDone 本轮持仓已完成的超跌加仓次数（最多 4）；空仓时清零
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DipAddsDone int `gorm:"column:dip_adds_done;not null;default:0"`
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// DipLegLocked 超跌加仓波段锁
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DipLegLocked bool `gorm:"column:dip_leg_locked;not null;default:false"`
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// RallyLegLocked 冲高减仓波段锁
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// RallyLegLocked 历史字段，策略已不再使用，保留列以兼容已有库
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RallyLegLocked bool `gorm:"column:rally_leg_locked;not null;default:false"`
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// TrailArmed 浮盈已达 profitArmPct，正在跟踪高点（此阶段不因达线而直接平仓）
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TrailArmed bool `gorm:"column:trail_armed;not null;default:false"`
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// TrailPeakUSDT 跟踪期内的最高价（USDT/枚）；未武装或未更新时为 0
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TrailPeakUSDT float64 `gorm:"column:trail_peak_usdt;not null;default:0"`
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// OpenReboundLow 空仓等首买时跟踪的阶段低价；≤0 表示尚未锚定本轮观察
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OpenReboundLow float64 `gorm:"column:open_rebound_low;not null;default:0"`
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// DipReboundLow 已跌破加仓线后跟踪的阶段低价；≤0 表示未进入等反弹状态（离开超跌区会清零）
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DipReboundLow float64 `gorm:"column:dip_rebound_low;not null;default:0"`
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}
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func init() {
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51
intro.md
Normal file
51
intro.md
Normal file
@@ -0,0 +1,51 @@
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# 策略说明
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本策略在若干现货标的上循环执行，只做一件事：**在相对便宜时分批买进，在明显转强后一次性卖光**，中间用规则避免「一路跌还一路买」和「刚涨一点就卖光」。
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## 什么时候算「没有仓位」
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当手里该币换算成资金后，**整体很轻**时，视为空仓。此后按下面的规则寻找第一次买进的机会。
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## 第一次买进（空仓 → 有仓）
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不追正在往下走的行情：先记住这段观察里见过的**最低价**，只要价格还在创新低，就**不买**。
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只有当价格从这段最低价**往上弹起超过约千分之四**（约 0.39%）时，才认为短期跌势缓和，此时用你事先定好的**固定枚数**做一次市价买进，完成首仓。
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## 下跌时怎么加仓
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以当前持仓的**平均成本**为参照，分四档加深跌幅，**最多加四次仓**：
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1. 第一次加仓：价比平均成本**低约 5%** 时，进入该档的观察；
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2. 第二次：**低约 15%**；
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3. 第三次：**低约 30%**；
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4. 第四次：**低约 50%**。
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每一档都和首买一样：**不在创新低的过程中买**，要等相对该档观察期内的低点**反弹超过约 0.39%** 才下单；每次加仓的枚数与首买相同。
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加完一次仓之后，会有一段时间**锁在这一档**：要先把价格拉回到比平均成本**高出约 3%** 以上，才允许去等下一档更深的下跌。这样避免在同一个低位附近反复买。
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四档都用完后，**不再加仓**，只保留止盈规则。
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## 上涨时怎么卖出（全部卖光）
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当浮盈达到**大约 5%** 时，并不马上卖，而是开始**记住这段上涨里见过的最高价**：价格若继续涨，就把这个「高点」往上抬。
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只要还在创新高或贴着高位，就**不卖**。只有当价格从这段**最高价往下跌回超过约千分之五**（约 0.5%）时，才认为涨势可能告一段落，此时**一次性把当前能卖的基础币全部市价卖掉**，相当于这一轮清仓。
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清仓后，该标的重新按「没有仓位」处理，下次再买又从「等反弹再首买」开始。
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## 小结
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- **买**：等短期止跌（小反弹）再买；空仓首买一次；下跌按 5% → 15% → 30% → 50% 四档加深，每档同样等小反弹，且加过仓后要涨离成本一段才能等下一档；一共最多加四次仓。
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- **卖**：先等到明显浮盈并走出一段上行，再从本轮高点小幅回撤时**全部卖光**，不在刚摸到 5% 盈利线就立刻卖。
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