deving

internal/logic/spot_binance.go

@@ -3,6 +3,7 @@ package logic
 
 import (
 	"context"
+	"fmt"
 	"log"
 	"strconv"
 	"strings"
@@ -26,7 +27,7 @@ const (
 	// trailPullbackPct 从跟踪期内最高价回撤本比例则触发市价全仓卖出
 	trailPullbackPct = 0.005
 
-	// minHoldUSDT 持仓市值低于此值（USDT）视为「无仓」，会按配置 OrderQty 市价买基础币建首笔
+	// minHoldUSDT 持仓市值默认「无仓」判断的全局名义下限（USDT）；单笔 OrderQty×价 接近该值时会用 spotHoldingThresholdUSDT 放宽，避免 LOT 取整后略低于本值被误判空仓。
 	minHoldUSDT = 10.0
 	// minSellNotional 单笔卖出名义价值下限，低于则不下单（贴近交易所 minNotional）
 	minSellNotional = 10.0
@@ -35,6 +36,10 @@ const (
 	dipRecoverPct = 0.03
 	// buyReboundPct 开仓/加仓前须相对阶段低点反弹超过本比例才市价买入（持续创新低则不买）
 	buyReboundPct = 0.0039
+
+	// spotImmediateInitialOpen 为 true 时，仅当策略侧从未有过持仓（成本与数量均为 0）时跳过「先锚定再等反弹」，
+	// 启动后首轮即可市价开首仓；曾经建仓后又全平的标的仍须等反弹后再进，避免刚卖立刻买回。
+	spotImmediateInitialOpen = true
 )
 
 // spotSymbol 单标的运行时视图：基础资产、交易对、每笔买入的基础币数量（来自配置 SpotWatchList）。
@@ -79,8 +84,15 @@ var (
 	portfolio   = models.NewSpotPortfolioSnapshot()
 	// stepSizes 各交易对 LOT_SIZE 的 stepSize，用于卖出数量按交易所步长向下取整
 	stepSizes = map[string]string{}
+	// spotTickDirty 本轮是否发生过市价成交（首仓/加仓/全平）并改动了需持久化的字段；无成交则不写库。
+	// 无成交时的 trail/反弹锚点等仅驻内存，进程异常退出可能丢失该段进度（下轮仍可从账户与价格继续推演）。
+	spotTickDirty bool
 )
 
+func markSpotPortfolioDirty() {
+	spotTickDirty = true
+}
+
 // runBinanceSpotStrategy 入口：校验配置 → 连通性 → 死循环定时执行 spotTick。
 // 若 Key/Secret 为空或 API 失败会直接 return，不再占用协程（由 Boot 调用方决定是否在 goroutine 里跑）。
 func runBinanceSpotStrategy() {
@@ -114,8 +126,12 @@ func runBinanceSpotStrategy() {
 	if err := loadPortfolio(); err != nil {
 		log.Printf("logic: 从数据库加载现货持仓失败（将使用空档）: %v", err)
 	}
+	if err := startupSyncSpotHoldingFromBinance(ctx, client, acct.Balances); err != nil {
+		log.Printf("logic: 启动时与交易所同步持仓失败: %v", err)
+	}
 	if err := refreshStepSizes(ctx, client); err != nil {
 		log.Printf("logic: 加载交易对精度失败: %v", err)
+		logSpotWatchConfigOnly()
 	}
 
 	ticker := time.NewTicker(pollInterval)
@@ -156,10 +172,20 @@ func spotTick(ctx context.Context, client *binance.Client) error {
 		}
 		priceBySymbol[p.Symbol] = v
 	}
+	parts := make([]string, 0, len(watch))
+	for _, w := range watch {
+		if px, ok := priceBySymbol[w.Symbol]; ok {
+			parts = append(parts, fmt.Sprintf("%s=%.8f", w.Symbol, px))
+		} else {
+			parts = append(parts, w.Symbol+"=?")
+		}
+	}
+	log.Printf("logic: 现货轮询现价 %s", strings.Join(parts, ", "))
 
 	portfolioMu.Lock()
 	defer portfolioMu.Unlock()
 
+	spotTickDirty = false
 	for _, w := range watch {
 		px, ok := priceBySymbol[w.Symbol]
 		if !ok {
@@ -169,6 +195,9 @@ func spotTick(ctx context.Context, client *binance.Client) error {
 			log.Printf("logic: %s 处理失败: %v", w.Symbol, err)
 		}
 	}
+	if !spotTickDirty {
+		return nil
+	}
 	return savePortfolioLocked()
 }
 
@@ -185,6 +214,24 @@ func getOrCreateState(base, symbol string) *models.SpotPosition {
 	return st
 }
 
+// spotHoldingThresholdUSDT 判断是否视为「有仓」的名义市值下限（USDT）。
+// 若仅用固定 minHoldUSDT，而配置 OrderQty×现价 与 10U 接近，LOT 向下取整后实际成交量略小（如 0.0001→0.0000999），
+// 名义可能略低于 10U，会被误判为空仓并重复首仓；对在全局门槛附近的单笔配置名义降低阈值并留松弛。
+func spotHoldingThresholdUSDT(w spotSymbol, price float64) float64 {
+	t := minHoldUSDT
+	nominal := w.OrderQty * price
+	if nominal >= minHoldUSDT*0.85 && nominal <= minHoldUSDT*1.25 {
+		relaxed := nominal * 0.965
+		if relaxed < t {
+			t = relaxed
+		}
+	}
+	if t < 0.3 {
+		t = 0.3
+	}
+	return t
+}
+
 // processOne 单标的一轮决策：无仓建仓 → 有仓则判超跌买 / 冲高卖，并维护锁与成本。
 func processOne(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.Balance, w spotSymbol, price float64) error {
 	free, err := balanceFree(balances, w.Base)
@@ -193,17 +240,21 @@ func processOne(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.
 	}
 	st := getOrCreateState(w.Base, w.Symbol)
 	positionUSDT := free * price
+	holdTh := spotHoldingThresholdUSDT(w, price)
 
-	if positionUSDT >= minHoldUSDT {
+	if positionUSDT >= holdTh {
 		st.OpenReboundLow = 0
 	}
 
-	if positionUSDT < minHoldUSDT {
+	if positionUSDT < holdTh {
 		st.DipAddsDone = 0
 		st.DipLegLocked = false
 		st.RallyLegLocked = false
 		resetSpotTrail(st)
-		if !spotReboundReady(&st.OpenReboundLow, price) {
+		neverEntered := st.AvgCostUSDT <= 0 && st.Quantity <= 0
+		ready := (spotImmediateInitialOpen && neverEntered) || spotReboundReady(&st.OpenReboundLow, price)
+		if !ready {
+			log.Printf("logic: %s 空仓 现价=%.8f 阶段低=%.8f 待反弹≥%.3f%% 才首仓 (持仓≈%.2f USDT)", w.Symbol, price, st.OpenReboundLow, buyReboundPct*100, positionUSDT)
 			return nil
 		}
 		err = trySpotInitialEntry(ctx, client, balances, w, st, price)