coin/internal/logic/spot_binance.go

// Package logic 提供 Binance 现货策略；本组文件为定时轮询（非 WebSocket）的建仓、超跌加仓与跟踪止盈全平。
package logic

import (
	"context"
	"fmt"
	"log"
	"strconv"
	"strings"
	"time"

	"git.apinb.com/quant/coin/internal/config"
	"git.apinb.com/quant/coin/internal/models"
	"github.com/adshao/go-binance/v2"
)

// 以下为可调参数，改数值即可调整策略行为（改后重新编译运行）。
const (
	// pollInterval 两次完整轮询之间的间隔（拉余额、价格、判单、写库）
	pollInterval = 10 * time.Second

	// maxDipAdds 相对当前均价最多加仓次数（不含首仓）
	maxDipAdds = 4
	// profitArmPct 浮盈达到该比例后进入「跟踪高点」：继续上涨不平仓，仅从高点回撤 trailPullbackPct 时全平
	profitArmPct = 0.05
	// trailPullbackPct 从跟踪期内最高价回撤本比例则触发市价全仓卖出
	trailPullbackPct = 0.005

	// minHoldUSDT 持仓市值默认「无仓」判断的全局名义下限（USDT）；单笔 OrderQtyUsdt 接近该值时会用 spotHoldingThresholdUSDT 放宽，避免 LOT 取整后略低于本值被误判空仓。
	minHoldUSDT = 10.0
	// minOrderQtyUsdt SpotWatchList 单笔开仓/加仓配置的 USDT 名义下限（与常见 minNotional 对齐）。
	minOrderQtyUsdt = 10.0
	// minSellNotional 单笔卖出名义价值下限，低于则不下单（贴近交易所 minNotional）
	minSellNotional = 10.0

	// dipRecoverPct 超跌加仓后，现价需高于「成本×(1+本值)」才解除加仓锁，避免同一低位反复买
	dipRecoverPct = 0.03
	// buyReboundPct 开仓/加仓前须相对阶段低点反弹超过本比例才市价买入（持续创新低则不买）
	buyReboundPct = 0.0039

	// spotImmediateInitialOpen 为 true 时，仅当策略侧从未有过持仓（成本与数量均为 0）时跳过「先锚定再等反弹」，
	// 启动后首轮即可市价开首仓；曾经建仓后又全平的标的仍须等反弹后再进，避免刚卖立刻买回。
	spotImmediateInitialOpen = true
)

// spotSymbol 单标的运行时视图：基础资产、交易对、每笔买入的 USDT 名义（来自配置 SpotWatchList）。
type spotSymbol struct {
	Base         string
	Symbol       string  // 如 BTCUSDT
	OrderQtyUsdt float64 // 开仓与加仓共用（USDT 名义）
}

// spotWatchesFromConfig 从 Spec.SpotWatchList 解析有效项；Symbol 空或 OrderQtyUsdt < minOrderQtyUsdt 的条目会被跳过。
func spotWatchesFromConfig() []spotSymbol {
	items := config.Spec.SpotWatchList
	out := make([]spotSymbol, 0, len(items))
	for _, it := range items {
		sym := strings.TrimSpace(it.Symbol)
		if sym == "" || it.OrderQtyUsdt < minOrderQtyUsdt {
			continue
		}
		us := strings.ToUpper(sym)
		out = append(out, spotSymbol{
			Base:         spotBaseFromSymbol(us),
			Symbol:       us,
			OrderQtyUsdt: it.OrderQtyUsdt,
		})
	}
	return out
}

// spotBaseFromSymbol 由 USDT 现货交易对推导基础资产名（如 BTCUSDT → BTC）；非 *USDT 后缀则整体大写作为键。
func spotBaseFromSymbol(symbolUpper string) string {
	if strings.HasSuffix(symbolUpper, "USDT") && len(symbolUpper) > 4 {
		return strings.TrimSuffix(symbolUpper, "USDT")
	}
	return symbolUpper
}

// dipAddDrawdowns[k] 为已完成 k 次加仓后，下一次加仓须达到的相对当前加权均价的跌幅（第 1 次 5%、第 2 次 15%…）。
var dipAddDrawdowns = [...]float64{0.05, 0.15, 0.30, 0.50}

var (
	// stepSizes 各交易对 LOT_SIZE 的 stepSize，用于卖出数量按交易所步长向下取整
	stepSizes = map[string]string{}
	// spotTickDirty 本轮是否发生过市价成交（首仓/加仓/全平）并改动了需持久化的字段；无成交则不写库。
	// 无成交时的 trail/反弹锚点等仅驻内存，进程异常退出可能丢失该段进度（下轮仍可从账户与价格继续推演）。
	spotTickDirty bool
)

func markSpotPortfolioDirty() {
	spotTickDirty = true
}

// spotTick 单次轮询：拉账户 + 批量现价 → 对每个配置标的执行 processOne → 持久化到库。
func spotTick(ctx context.Context) error {
	ctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 45*time.Second)
	defer cancel()

	watch := spotWatchesFromConfig()
	if len(watch) == 0 {
		return nil
	}

	acct, err := BinanceClient.NewGetAccountService().Do(ctx)
	if err != nil {
		return err
	}

	symbols := make([]string, len(watch))
	for i, w := range watch {
		symbols[i] = w.Symbol
	}
	prices, err := BinanceClient.NewListPricesService().Symbols(symbols).Do(ctx)
	if err != nil {
		return err
	}
	priceBySymbol := make(map[string]float64, len(prices))
	for _, p := range prices {
		v, err := strconv.ParseFloat(p.Price, 64)
		if err != nil {
			continue
		}
		priceBySymbol[p.Symbol] = v
	}
	parts := make([]string, 0, len(watch))
	for _, w := range watch {
		if px, ok := priceBySymbol[w.Symbol]; ok {
			parts = append(parts, fmt.Sprintf("%s=%.8f", w.Symbol, px))
		} else {
			parts = append(parts, w.Symbol+"=?")
		}
	}
	log.Printf("logic: 现货轮询现价 %s", strings.Join(parts, ", "))

	portfolioMu.Lock()
	defer portfolioMu.Unlock()

	spotTickDirty = false
	for _, w := range watch {
		px, ok := priceBySymbol[w.Symbol]
		if !ok {
			continue
		}
		if err := processOne(ctx, BinanceClient, acct.Balances, w, px); err != nil {
			log.Printf("logic: %s 处理失败: %v", w.Symbol, err)
		}
	}
	if !spotTickDirty {
		return nil
	}
	return savePortfolioLocked()
}

// getOrCreateState 按基础资产取状态；不存在则新建并挂到 portfolio 上（首轮 Save 时插入表）。
func getOrCreateState(base, symbol string) *models.SpotPosition {
	st, ok := portfolio.Positions[base]
	if !ok {
		st = &models.SpotPosition{
			BaseAsset: base,
			Symbol:    symbol,
		}
		portfolio.Positions[base] = st
	}
	return st
}

// spotHoldingThresholdUSDT 判断是否视为「有仓」的名义市值下限（USDT）。
// 若仅用固定 minHoldUSDT，而配置 OrderQtyUsdt 与 10U 接近，LOT 向下取整后实际成交名义略小于配置，
// 会被误判为空仓并重复首仓；对在全局门槛附近的单笔配置名义降低阈值并留松弛。
func spotHoldingThresholdUSDT(w spotSymbol, price float64) float64 {
	t := minHoldUSDT
	nominal := w.OrderQtyUsdt
	if nominal >= minHoldUSDT*0.85 && nominal <= minHoldUSDT*1.25 {
		relaxed := nominal * 0.965
		if relaxed < t {
			t = relaxed
		}
	}
	if t < 0.3 {
		t = 0.3
	}
	return t
}

// processOne 单标的一轮决策：无仓建仓 → 有仓则判超跌买 / 冲高卖，并维护锁与成本。
func processOne(ctx context.Context, client *binance.Client, balances []binance.Balance, w spotSymbol, price float64) error {
	free, err := balanceFree(balances, w.Base)
	if err != nil {
		return err
	}
	st := getOrCreateState(w.Base, w.Symbol)
	positionUSDT := free * price
	holdTh := spotHoldingThresholdUSDT(w, price)

	if positionUSDT >= holdTh {
		st.OpenReboundLow = 0
	}

	if positionUSDT < holdTh {
		st.DipAddsDone = 0
		st.DipLegLocked = false
		st.RallyLegLocked = false
		resetSpotTrail(st)
		neverEntered := st.AvgCostUSDT <= 0 && st.Quantity <= 0
		ready := (spotImmediateInitialOpen && neverEntered) || spotReboundReady(&st.OpenReboundLow, price)
		if !ready {
			log.Printf("logic: %s 空仓 现价=%.8f 阶段低=%.8f 待反弹≥%.3f%% 才首仓 (持仓≈%.2f USDT)", w.Symbol, price, st.OpenReboundLow, buyReboundPct*100, positionUSDT)
			return nil
		}
		err = trySpotInitialEntry(ctx, client, balances, w, st, price)
		if err == nil {
			st.OpenReboundLow = 0
		}
		return err
	}

	if st.AvgCostUSDT <= 0 {
		st.AvgCostUSDT = price
	}
	st.Quantity = free

	if err := trySpotDipAdd(ctx, client, balances, w, price, st); err != nil {
		return err
	}
	if st.DipLegLocked && price >= st.AvgCostUSDT*(1+dipRecoverPct) {
		st.DipLegLocked = false
	}

	if err := trySpotRallySell(ctx, client, w, price, st, free); err != nil {
		return err
	}

	return nil
}

// resetSpotTrail 清除跟踪止盈状态（空仓、加仓后成本变化时调用）。
func resetSpotTrail(st *models.SpotPosition) {
	st.TrailArmed = false
	st.TrailPeakUSDT = 0
}

// spotReboundReady 用 *latch 跟踪阶段低价：创新低则只下移 latch 不通过；现价相对 latch 反弹≥buyReboundPct 时返回 true。
// *latch≤0 时锚定 latch=price 并返回 false（首根 K 不直接买）。
func spotReboundReady(latch *float64, price float64) bool {
	if *latch <= 0 {
		*latch = price
		return false
	}
	if price < *latch {
		*latch = price
		return false
	}
	return price >= *latch*(1+buyReboundPct)
}